風險控制管理辦法

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2017-06-19

上海華通鉑銀交易市場有限公司

風險控制管理辦法

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第一章??????? 總則

第一條??為了加強交易風險管理，維護本市場參與者的合法權益，保證上海華通鉑銀交易市場有限公司（下稱“本市場”）交易的正常進行，根據《上海華通鉑銀交易市場有限公司現貨掛牌業務規則》制定本辦法。

第二條??本市場風險管理實行價格漲跌限制、持貨規模管理、大戶報告制度、風險警示制度、異常情況處理等制度。

第三條??為了控制風險，本市場有權根據市場情況采取本辦法第二條所述的一種或多種風險控制措施進行風險控制。本市場可通過本市場網站或電子交易系統發布采取風險控制措施的公告。

第四條??本市場、會員等相關人員必須遵守本辦法。

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第二章??????? 價格漲跌限制

第五條?????本市場對產品成交價格最大漲跌幅（額）度實施階梯限制，具體標準由各產品業務規則規定。

第六條?????當交易過程中出現下列情況時，本市場可以根據市場風險情況調整其各階梯限制漲跌幅（額）及限制時間：

（一）?? 商品出現同方向連續達到限制漲跌幅（額）時；

（二）?? 遇國家法定長假時；

（三）?? 本市場認為市場風險明顯變化時；

（四）?? 本市場認定的其他情況。

第七條?????本市場根據市場情形決定做出上述調整之前，可通過本市場網站或電子交易系統發布公告。

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第三章??????? 持貨規模管理

第八條?????本市場實行持貨規模管理，包括單筆交易限制與持貨單數量限制。

第九條?????單筆交易限制是指會員每筆交易的最小規模與最大規模。

第十條?????持貨單數量限制是指會員對某一商品持貨單單邊持貨的最大數量與凈持貨最大數量的限制。

第十一條?????本市場有權對會員的單筆交易限制與持貨單數量限制的標準進行調整。

第十二條?????會員達到持貨單數量限制時，不得新開訂立。

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第四章??????? 大戶報告制度

第十三條????????本市場實行大戶報告制度。當會員某商品的持貨量達到本市場對其規定的持貨限制80%以上（含本數）或者本市場要求報告的，會員應當向本市場報告其資金情況、持貨情況。本市場可以根據市場風險狀況，制定并調整持貨報告標準。

第十四條????????會員的持貨達到本市場報告界限的，會員應當主動于下一交易日15:00時前向本市場報告。如需再次報告或補充報告，本市場將通知有關會員。

第十五條????????達到本市場報告界限的會員應當向本市場提供下列材料：

（一）?? 填寫完整的《會員大戶報告表》，內容包括會員名稱、會員號、商品代碼、現有持貨、持貨占用資金、可動用資金；

（二）?? 資金來源說明；

（三）?? 本市場要求提供的其他材料。

第十六條????????本市場可以不定期地對會員提供的材料進行核查。

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第五章??????? 風險警示制度

第十七條????????本市場實行風險警示制度。當本市場認為必要時，可以分別或同時采取要求報告情況、談話提醒、書面警示、公開譴責、發布風險警示公告等措施中的一種或多種，以警示和化解風險。

第十八條????????出現下列異常情形之一的，本市場可以約見指定的會員高管人員談話提醒風險，或要求會員報告情況：

（一）?? 市場價格出現明顯異常；

（二）?? 會員交易異常；

（三）?? 會員持貨異常；

（四）?? 會員資金異常；

（五）?? 會員涉嫌違規違約；

（六）?? 本市場接到涉及有關會員的投訴；

（七）?? 會員涉及司法調查；

（八）?? 本市場認定的其他情況。

第十九條????????通過情況報告和談話，發現會員有違規嫌疑、持貨頭寸有較大風險的，本市場可以對會員發出書面的“風險警示函”。

第二十條????????發生下列情形之一的，本市場可以在指定的有關媒體上對有關會員進行公開譴責：

（一）?? 不按本市場要求報告情況和談話的；

（二）?? 故意隱瞞事實，瞞報、錯報、漏報重要信息的；

（三）?? 故意銷毀違規違約證明材料，不配合本市場調查的；

（四）?? 經查實存在欺詐行為的；

（五）?? 經查實有參與操縱價格行為的；

（六）?? 本市場認定的其他違規行為。

第二十一條????????本市場對相關會員進行公開譴責的同時，對其違規行為，按本市場有關合規管理制度處理。

第二十二條?????發生下列情形之一的，本市場可以發出風險警示公告，向全體會員警示風險：

（一）?? 交易價格出現異常時。

（二）?? 交易成交價格和相關市場出現較大差距時；

（三）?? 本市場認定的其他情況。

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第六章??????? 異常情況處理

第二十三條????????在交易過程中，出現下列異常情形之一的，本市場可以宣布進入異常情形，并有權采取緊急措施化解風險：

（一）?? 因地震、水災、火災、戰爭、罷工等不可抗力事件或者計算機系統故障等不可歸責于本市場或本市場不能控制的原因導致交易無法正常進行；

（二）?? 會員出現交易、結算、交收危機，對本市場正在產生或者將產生重大影響；

（三）?? 本市場認定的其他情形。

出現以上所列各項異常情形時，本市場可以決定采取調整開市收市時間、暫停交易、調整交易手續費、限期主動買賣、限制出入金等緊急措施。

因發生上述異常情形造成的及本市場因異常情形采取的相應措施造成的損失，本市場不承擔責任。

第二十四條????????發生技術故障，存在下列情形時，本市場不承擔責任：

（一）?? 因不可抗力及非本市場過錯引發的技術故障；

（二）?? 法律、法規、規章規定的其他免責情形。

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第七章??????? 附則

第二十五條????????違反本辦法規定的，本市場按本市場有關合規管理制度處理。

第二十六條????????本辦法解釋權屬于本市場。

第二十七條????????本辦法自2016年1月18日起實施。

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